SignalPlus波动率专栏(20240306):BTC在历史高点遭遇大幅回调

BTC 历史 回调 波动 波动率 2024-03-06 53

摘要:昨日(5 MAR)美国 2 月标普全球服务业 PMI 终数录得 52.3 ,高于预期的 51.4 和前值 51.3 ,显示出价格压力稍有抬头的迹象,随后公布的 2 月份 ISM 服务业 PMI 指数低于预期,使得美债收益率高开低走,当前两年期/十年期分别为 4.566% /4.166%。...

昨日(5 MAR)美国2月份标普全球服务业采购经理人指数(PMI)终值为52.3,高于预期的51.4和前值51.3。这显示出价格压力略有升高的迹象。然而,随后公布的2月份ISM服务业PMI指数低于预期,导致美国国债收益率高开低走,当前两年期和十年期分别为4.566%和4.166%。美国三大股指均收跌1%以上。

数字货币方面,比特币在突破历史最高点后大幅下跌超过10%,一度跌至60000美元以下,目前已回升至约66000美元附近。截至目前为止,BTC的多头和空头爆仓金额分别为2.18亿和9678万美元。分析师指出,比特币在过去几天表现出直线上涨的趋势,因此出现一定程度的利润回吐是预料之中的。除此之外,部分交易者持有“一次性获利了结”的心态,导致币价在历史最高点遭遇了止盈卖压。尽管如此,这次下跌并非所谓的“恐慌性抛售”,但市场依然上调了短期内的价格波动预期,期权前端隐含波动率大幅上涨3-5%。与比特币相比,以太坊的波动率上涨了10%。在交易方面,此次回调吸引了看跌期权的购买,其中包括了BTC 8 MAR-62000-P和ETH 29 MAR 3500/3400-P的买单流入。另一方面,在价格反弹期间,大宗平台上购入看涨策略的成交依然活跃,表达了对后市上行空间的展望。

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