11月16日 全市场扫描摘要：期权市场： 昨天期权隐含波动率在指数上行中有所下行，整体来看隐含波动率距离和标的价格正相关尚要继续发酵，结合IV结构近低远高的结构，衍生品市场大部分参与者不是很看好加速，依然预期波动平稳。等TLT价格合适再买一些现货，现在ATM的IV还是20左右，卖put也还行 ② A股 昨日无操作，观察隐含波动率的临界点，准备用牛差做Long Gamma ③ 马赛克 做了二饼牛差策略，见上一条星球。...
一、Key notes：
① 国际宏观：
前一天晚上，美国债券收益率和美元大幅下跌，全球风险市场昨日基本大幅上涨。相比之下，a股的表现仍然很差。在H股高开高走的前提下，与上海、深圳300、上海50指数相关的A股上行趋势核心在高开后没有明显上涨，但下午有所下跌，收盘小幅上涨。
② 马塞克：
还在牛初，大饼的趋势一直在，这波直接去4W或4.5W也不是没有概率，Covered 呼叫策略合作伙伴可以找到合适的位置，OI的累计最大位置是4W，所以从概率的角度来看，4W出头扎针的概率并不低，可以适当关注这个筹码密集区(如图2所示)
③ 美股：
无新信息
⑤ A股：
最近说了很多，不说。昨天发了一个星球，格局比较大。投资最怕什么？赚小亏大，亏损转股投资(开始长期投资)。
补充信息：黄金价格（内外价差），隐含人民币实际汇率；汇率升值，有利于a股股指反弹（如图1所示）
从昨天的结果来看，外围的温暖加速了宏观预期的改善，但力量还没有爆发到让整个市场关注宏观端的局面。后续加速的信号应该是沪深300和上海50等机构重仓股集中指数继续领先，而微盘股方向指数继续相对疲软。我们拭目以待。
期权市场： 昨日，期权隐含波动率在指数上涨中有所下降。总的来说，隐含波动率的位置与目标价格成正比，需要继续发酵。结合IV结构近低远高的结构，衍生品市场的参与者大多对加速度不是很乐观，仍有望稳定波动。 然而，如果我们进一步看IV的Skew曲线，投资者可以发现曲线的右侧比前一天有所上升。代表远月期权的虚拟价值认购昨天有一定的买家力量让价格上涨，有些游戏可能会加速。 然后是沪深300/深圳100/上证50指数相关期权看跌持股比例，昨日较前日小幅下跌，收于1.55(如图3所示)
二、具体操作：
① 美股
没有操作，美股已经成为政策市场，让他继续上涨；当TLT价格合适时，买一些现货。现在ATMIV还是20左右，卖put还可以。
② A股
昨天没有操作，观察隐含波动的临界点，准备用牛差做Long Gamma
③ 马塞克
做了两饼牛差策略，见上一个星球。 有些年轻人看到我没有更新真正的磁盘，[期权稳定赢得计划]仍然继续这样做，因为他们每天没有说太多，所以他们准备在一周内说1-2次。现在电视已经上升了，做Detla中性策略的好处也很好。
特别说明：
几个市场都很热，抓住自己深耕的目标，不要做观众，动手能力是关键
最后，欢迎感兴趣的朋友加入sober谈期权星球，分享一些更及时的信息
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